当前位置:考试在线 > 期货从业资格 > 基础知识 > 期货从业资格考试辅导 > 期货市场基础知识章节真题:第八章利率期货第二节

期货市场基础知识章节真题:第八章利率期货第二节

来源:考试在线2014-06-11 在线模考考试题库

  第二节利率期货的报价与交割
  美国短期利率期货的报价与交割

  8-7(2010年5月单选题)标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%),则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为(  )美元。
  A.25
  B.32.5
  C.50
  D.100
  【答案】A
  【解析】利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动=90/360×0.01%×1000000=25(美元)。
  美国中长期国债期货的报价与交割
  8-8(2010年5月多选题)以下利率期货合约,不采取指数式报价方法的有(  )。
  A.CME3个月期国债
  B.CME3个月期欧洲美元
  C.CBOT5年期国债
  D.CBOT10年期国债
  【答案】CD
  【解析】中长期国债期货不采用短期利率期货中的指数报价法,而是采用价格报价法。
  8-9(2010年5月单选题)当合约到期时,以(  )进行的交割为实物交割。
  A.结算价格进行现金差价结算
  B.标的物所有权转移
  C.卖方交付仓单
  D.买方支付货款
  【答案】B
  【解析】以标的物所有权转移进行的交割为实物交割,按结算价格进行现金差价结算的交割为现金交割。